Здравствуйте, так как у вас имеется ПМЖ в Эстонии, стране ЕС, вам не нужно получать разрешения на работу в Финляндии.
Чтобы открыть свое ИП в Финляндии нужно заполнить форму на соответсвующем сайте, если будет надо — кину ссылку, и собственно.. пройти регистрацию, она стоит небольших денег- госпошлина. Больше ничего не нужно. Затем, нужно будет сдавать отчеты- как и в любой другой стране, даже если деятельность не ведете. закрыть ИП значительно сложнее, чем его открыть, это надо помнить.
Вы так же можете оформить ИП в Эстонии, и работать с ним в Финляндии на тех же правах, только налоги у вас будут «эстонские» и пенсия потом тоже и льготы. Если же хотите «переибираться » в Финляндию, то да, лучше финское ИП.